ESG

[green_fr]

Ставим на работе «генератор экономических сценариев» — грубо говоря, генератор равновероятных траекторий нужных нам экономических показателей на нужный нам период. Например, курс евро к доллару на сто лет вперёд — невозможно сказать, какая из этих траекторий реализуется, главное — что они равновероятны и покрывают более-менее плотно все возможные варианты.

В настройках программы есть параметр «randomize seed». Ну, говорят показывающие нам программу ребята, у нас хороший генератор случайных чисел. Но ведь вы же не будете генерировать миллиарды сценариев, а всего лишь тысячу-другую, правда? А при малом количестве случайных чисел всегда есть вероятность попасть в зону, где эти случайные числа будут «неправильными», например все отрицательными. Вот для таких клиентов как вы, мы нашли в нашей псевдослучайной последовательности точку, соответствующую randomize seed = 31.31, после которой случайные числа довольно «хорошие» даже при малых горизонтах.

Я щипаю себя — нет, не сплю. Переспрашиваю, правильно ли я понял. Да, говорят, если сгенерировать два раза сценарии с одним и тем же randomize seed, то сценарии будут совершенно идентичны. И да, подавляющее большинство их клиентов ставят randomize seed на этот magic number 31.31!

У меня аж руки чешутся посмотреть, на сколько изменится наш окончательный результат, если подвигать этот randomize seed.

---

К слову, ребята, два дня рассказывавшие нам про свою программу, оба шотландцы. Чтобы примерно представить уровень моего понимания их акцента — в самом начале я спросил у них, кто такой «юкоф», о котором они так много говорят (сразу вспомнился какой-то английский фильм про вторую мировую войну, где Жукова записали как Jukov, и произносили именно «юкоф»). Оказался yield curve...

Comments

[green-fr.livejournal.com]

Ну, первый параграф я бы резюмировал как «да, экономика — не точная наука». Всё ещё не просчитывает, очевидно. Но что-то считает с хорошим приближением.

А последний — об этом и пост. На фоне красивой модели — жирная такая ерунда.

[a_p]

ага, что-то - с хорошим, а что-то - с плохим. Причём узнать заранее, что с хорошим, а что с плохим - нельзя. И всё это в упрёк не науке, а тем, кто определяет своё поведение в реальном мире, исходя из её выводов :).

[green-fr.livejournal.com]

Ну, это уже другая тема. У нас задача — разработать общие для всех страховщиков Европы правила, по которым мы будем считать нечто. Может быть это нечто никак не будет соответствовать реалии, но для нас важно не столько абсолютное значение этого параметра, как относительное, возможность сравнения двух разных страховых компаний. В частности с «эталоном плохой компании» — как только твои показатели достигают её значения, к тебе приходят регуляторы, которые либо требуют немедленно вывести твою компанию в норму, либо закрывают её.

А то, что ты говоришь, это да, это есть. «Но только не в нашем районе» :-Р

[a_p]

да-да, вот именно от этих-то порядков я и нахожусь в некотором кагбе ужасе (сейчас напишу чуть ниже).