ESG

[green_fr]

Ставим на работе «генератор экономических сценариев» — грубо говоря, генератор равновероятных траекторий нужных нам экономических показателей на нужный нам период. Например, курс евро к доллару на сто лет вперёд — невозможно сказать, какая из этих траекторий реализуется, главное — что они равновероятны и покрывают более-менее плотно все возможные варианты.

В настройках программы есть параметр «randomize seed». Ну, говорят показывающие нам программу ребята, у нас хороший генератор случайных чисел. Но ведь вы же не будете генерировать миллиарды сценариев, а всего лишь тысячу-другую, правда? А при малом количестве случайных чисел всегда есть вероятность попасть в зону, где эти случайные числа будут «неправильными», например все отрицательными. Вот для таких клиентов как вы, мы нашли в нашей псевдослучайной последовательности точку, соответствующую randomize seed = 31.31, после которой случайные числа довольно «хорошие» даже при малых горизонтах.

Я щипаю себя — нет, не сплю. Переспрашиваю, правильно ли я понял. Да, говорят, если сгенерировать два раза сценарии с одним и тем же randomize seed, то сценарии будут совершенно идентичны. И да, подавляющее большинство их клиентов ставят randomize seed на этот magic number 31.31!

У меня аж руки чешутся посмотреть, на сколько изменится наш окончательный результат, если подвигать этот randomize seed.

---

К слову, ребята, два дня рассказывавшие нам про свою программу, оба шотландцы. Чтобы примерно представить уровень моего понимания их акцента — в самом начале я спросил у них, кто такой «юкоф», о котором они так много говорят (сразу вспомнился какой-то английский фильм про вторую мировую войну, где Жукова записали как Jukov, и произносили именно «юкоф»). Оказался yield curve...

Comments

[kalvado.livejournal.com]

шур, ну я не тормоз и картинку заценил.
Меня удивило конкретно что "у нас хороший генератор случайных чисел"
казалось бы 100% стандартный должен быть?

[green-fr.livejournal.com]

Не, у каждого производителя свои заморочки. Что такое «стандартный генератор»?
Саша внизу правду говорит, что есть настоящие случайные генераторы, на какой-то случайной физике основанные, результаты которых реально продают для «белого шума».

[kalvado.livejournal.com]

Шур, я отвечаю в основном a_p поскольку ответ общий более-менее, а ты как хозяин журнала получишь.
а генераторы.. http://www.protego.se/sg100_en.htm например
Или у них же ("если вам нужна недлинная последовательность") - диски с последовательностями с "настоящего" прибора.

[a_p]

нет, со стандартным может не получиться. Ведь любой псевдо-случайный генератор проверяется на "случайность" по отношению к какой-то задаче (или классу задач). Например, соблюдения общего требования равномерности и отсутствия корреляций на некотором (небесконечном) интервале может оказаться недостаточно для надёжного вычисления методом Монте-Карло площади некоторых фигур чрезвычайно сложной формы, потому что как раз на этих самых фигурах "псевдо" из названия генератора и вылезет.

[kalvado.livejournal.com]

Просто если "свой" генератор - кто-то должен был его написать, оттестировать и так далее... ПО нынешним меркам не проще использовать специалистов? Ну и с некоторого момента использование генератора "настоящих" случайных чисел из шума становится оправданным. То есть если ГСЧ действительно так важен.

Оно конечно стоит денег, но ИМХО речь идет о ситуации (2 человека на неделю приехали - это ведь само по себе тысячи долларов) когда стоимость генератора уже оправдана.
Ну собственно я уже помянул - в какой-то момент, как я помню, true random пытались встроить стандартным оборудованием в чипсеты- но не пошло почему-то; хотя могло бы быть полезно...

[green-fr.livejournal.com]

Так это и есть специалисты (Barrie & Hibbert). Они софт делают, который стоит сотни тысяч евро - хрен ли там генератор не приписать?

[kalvado.livejournal.com]

Угу, и пошаманить чтоб "как надо" работало
По моему опыту, как только начинают страдать херней и переписывать стандартные библиотеки (не дорабатывать под себя, а делать "свои")- сушите весла, работать не будет. Особенно если окошки-менюшки нестандартные начинаются, это полный финиш. Собственно это и удивило - если охота выпендриться, можно это делать аккуратнее, без return(4) - цена вопроса - 100-200 денег. Сугубое ИМХО.

[a_p]

да, конечно. Генераторы и продают специалисты по методам, где нужны случайные числа, и они при этом проверяют, подходит ли данный генератор данной задаче. По ссылке, которую вы даёте выше, есть уайтпейпер с объяснениями, какие (примерно) тесты проводит драйвер девайса, чтобы гарантировать "хорошую случайность". Можно поверить специалистам из этой компании, а можно - специалистам из другой.

[kalvado.livejournal.com]

Ну по самой своей сущности, генераторы работающие на шуме ограничены несколько другими вещами - там длинных корреляций ожидать сложно. А вот "специалистам" которые всем ставят одинаковый сид верить сильно стремно - потому как корреляции при таком подходе будут _гарантированно_. Ну а как мы знаем, тринадцатый удар часов...

[green-fr.livejournal.com]

гарантировано будут корреляции между чем и чем? Между результатами расчётов разных компаний, использующих их софт? В чём проблема?