Ты не поверишь, но именно это они и предлагают. В принципе, сдаётся мне, этим всё и кончится, но пока что мне чисто по-человечески лень. Я всю эту затею нача.л из-за того, что мне лень было терять время на генерирование сценариев для 100% корелированных портфелей. Я ввёл их отдельно (откуда одинаковые строки в матрице), чтобы одним генерированием получать сразу всё. Если сделать эти портфели коррелирующими на 99.999999%, то тестировать придётся более основательно (а не просто тупо сравнить посимвольно файлы и убедиться в их идентичности), то есть я проиграю больше времени, чем выиграю. Я посчитал, что генерирование закончится в понедельник к полудню, а раньше я всё равно кофе не допью, можно не спешить. Но в долгосрочной перспективе да, придётся вводить "прчти абсолютно корелирующие активы", бред какой-то....
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-06-01 09:15 pm (UTC)Если сделать эти портфели коррелирующими на 99.999999%, то тестировать придётся более основательно (а не просто тупо сравнить посимвольно файлы и убедиться в их идентичности), то есть я проиграю больше времени, чем выиграю. Я посчитал, что генерирование закончится в понедельник к полудню, а раньше я всё равно кофе не допью, можно не спешить.
Но в долгосрочной перспективе да, придётся вводить "прчти абсолютно корелирующие активы", бред какой-то....