Про работу

[green_fr]

Сегодня объявили о переводе меня на другую должность, вместо довольно анонимного "analyste fonctionnel" меня будут называть теперь "chargé des systemes d'information de la direction des investissements". Жаль, что зарплату не увеличивают пропорционально длине названия должности.

Выдали бумажку с перечнем обязанностей - типичный "...и на дуде игрец". Всё, что так или иначе связанное с компьютерами в отделе инвестиций - всё моё. Пятым пунктом идёт "изредка разрабатывать мелкие приложения" - т.е. таки программист. Почти.

Тут же вручили какую-то функцию (распределение Парето - GPD) и попросили написать программу нахождения обратной от её 220-кратной свёртки. Пошутили, что могу попытаться сделать это в аналитическом виде. Если у кого есть пара ссылок на умные книги по этому поводу, был бы очень рад.

Comments

[d-artagnan.livejournal.com]

А как у тебя фирма называется ? (или хотя бы напомни, чего вы производите)..

[green-fr.livejournal.com]

Мы производим уверенность в завтрашнем дне :-)
SMABTP, страховая компания в сфере строительства.

[d-artagnan.livejournal.com]

Мне понравился твой мыслительный процесс по корректированию реплики :-)
Солидная фирма...
Кстати, что подразумевается под Х-кратной свёрткой ? Просто свёртку я знаю.

[green-fr.livejournal.com]

Если определить свёртку как оператор двух функций (т.е. S[f, g](x) = Integral (f(t)g(x-t))dt), то тройная свёртка - это S[f, S[g, h]](x). И так 220 раз :-) Естественно, все входящие функции одинаковы - тот самый Парето.

[d-artagnan.livejournal.com]

какой изврат, однако....:-) по сути это корреляция.
и где такое 220-кратно добро применяется ?

[green-fr.livejournal.com]

Расширение области применения функции распределения с одного дня на один год.

[d-artagnan.livejournal.com]

да, в аналитическом виде проблематично, разве что разложить в ряд.
а вообще у меня есть большие сомнения в целесообразности подсчёта распределения именно по формуле. с чего бы это оно изменилось ото дня ко дню ? скажем, если распределение температуры сегодня гауссово, оно будет гауссово и завтра и в течение года.

[green-fr.livejournal.com]

Всё правильно, это (очень спорная, к слову) гипотеза стационарности. Но вот гауссово с какими параметрами? Грубо говоря, гаусс за два дня - это ежедневный гаусс в квадрате. Точнее не в квадрате, а именно эта свёртка.
Кстати, я не уверен, что я правильно употребляю термин "свёртка" - в оригинале это "convolution".

[bgmt.livejournal.com]

Да, convolution - это свёртка.
Я бы, как ленивый бегемот, преобразовал её по Фурье, свёртка становится произведением, потом преобразовал бы обратно. Если это аналитически не сделать, есть fast Fourier transform - думаю, в любой системе. Я его видел на Фортране. Если, конечно, функция имеет Фурье-образ. НО если нет, наверно, можно что-то в таком же духе придумать.

[green-fr.livejournal.com]

Давай в воскресенье об этом поговорим, ага? Меня это всё очень интересует.