Не так. За нормальное распределение просто бан (в принципе, правильно, у нас так же), но даже если ты вытащишь красивое GPD распределение, или так фрактальное время, прыгающую volatility... Ты всё это по истории будешь калибровать? И потом результат на будущее проецировать? А основная идея книги — прошлое никак не может помочь нам понять будущее. Ты сделал распределение с толстым хвостом — а со следующего года там толстый хвост в квадрате. Ты подправил — а там скачки начались. То есть постулируется бессмысленность вообще проецирования прошлого на будущее.